Morningstar Deutschland | EnCorr - Vorteile des Resampling**NOT USED


DE

EnCorr


		Überblick


		Portfolioinstrumente


		Vorteile des Resampling


		Diagramme und Berichte


		Datensets und Anlageklassen

Dazugehörige Produkte

Morningstar Direct

Morningstar Data

Diversifiziert. Akkurat. Robust.

Morningstar® EnCorr® bietet eine eigene Resampling-Methode, die die Konstruktion diversifizierter und robusterer Portfolios unterstützen kann. Effizienzkurven können ein nützliches Verfahren sein, um den Risiko-Rendite-Kompromiss innerhalb eines Portfolios darzustellen. Wenn sie jedoch nur auf der traditionellen Mean-Variance-Optimierung basieren, tendieren die Portfolios dazu, nicht genug diversifiziert zu sein. In EnCorr adjustiert das Resampling die Allokationen so, dass eine größere Vielzahl von Marktszenarien dargestellt werden kann.

Portfolio-Resampling: Erhöhte Diversifizierung für eine verbesserte Performance


Vor dem Resampling Portfolios, die mit der traditionellen Mean-Variance-Optimierung und den Standardschätzunsicherheitsparametern konstruiert werden, vernachlässigen in der Regel bestimmte Wertpapierklassen und sind für den Anleger mit zusätzlichen Risiken verbunden.


Nach dem Resampling Die Resampling-Funktion von EnCorr reduziert den Prognosefehler und erhöht so erheblich die Portfoliodiversifizierung, so dass Anlageexperten Strategien zur Asset Allokation entwickeln können, die die wirklichen Unsicherheiten im Markt, mit denen ihre Kunden möglicherweise konfrontiert sind, berücksichtigen.