Morningstar Italia | EnCorr - Strumenti di portafoglio**NOT USED


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Analitico. Sofisticato. Versatile.

La piattaforma Morningstar® EnCorr® semplifica il processo di creazione di portafogli ottimali mediante una serie completa di strumenti di analisi degli investimenti. Gli operatori del settore possono elaborare una politica di asset allocation per una gamma diversificata di investimenti effettuando simulazioni Monte Carlo per stimare i rendimenti. Una volta creati portafogli di prova, possono valutare e monitorare stile e performance degli investimenti. L’accesso centralizzato a dati di performance storici e correnti completi consente di assumere decisioni informate nel corso del processo.

Possibilità di usare i seguenti pratici strumenti:

Analyzer

	Analisi di portafogli storici
	Ordinamento ed esame di dati statistici sui rendimenti, periodi di performance definiti dall'utente, regressione e correlazione
	Conversione valutaria
	Uso di serie di dati rettificati per l’inflazione o la copertura

Analisi dei dati storici di performance su un’ampia gamma di tipi di investimenti e indici di mercato preliminare alle attività di creazione dell'asset allocation.

Inputs Generator

	Sviluppo di ipotesi per classi di asset
	Formulazione di stime dei rendimenti attesi con varie metodologie, inclusi l’approccio Black-Litterman, il modello CAPM (modello di determinazione del rendimento dei valori mobiliari), il metodo storico e degli elementi strutturali

Comparazione delle informazioni di mercato correnti con i dati storici al fine di elaborare un piano strategico di asset allocation. Definizione e test dei dati statistici stimati per ottimizzare il portafoglio.

Optimizer Plus

	Creazione di frontiere efficienti con ipotesi predefinite o personalizzate sull'andamento dei mercati
	Applicazione di simulazioni Monte Carlo con uso di stime di tassi di spesa e cash flow
	Utilizzo dell’ottimizzazione l'asset-liability per identificare il rischio reale di un portafoglio
	Ricampionamento delle frontiere efficienti nell’ottica del miglioramento della diversificazione e della stabilità

Generazione di grafici delle frontiere efficienti per favorire l’elaborazione di portafogli ottimizzati in termini di rischio - rendimento per i clienti. Test e analisi dei portafogli sulle frontiere create usando la metodologia di ricampionamento di EnCorr allo scopo di garantire il loro grado di ottimizzazione per numerosi possibili scenari di mercato.

Attribution

	Valutazione della congruità nel tempo con analisi degli stili in base ai rendimenti
	Esame dell’impatto di decisioni degli investitori quali politica, market timing e selezione titoli

Individuazione degli investimenti in grado di offrire le performance migliori rispetto a un benchmark mediante analisi delle medie storiche. Studio dei potenziali impatti delle scelte di un investitore sui rendimenti.

Allocator

	Identificazione della possibilità di raggiungere l’asset allocation desiderata con un determinato gruppo di gestori
	Definizione del mix ottimale di gestori con semplici metodologie

Attuazione di un piano di asset allocation mediante ricerca del mix di gestori in grado di conseguire il risultato desiderato. Eliminazione delle incognite mediante verifica delle scelte per mezzo di dati e ricerche di qualità.

Scenario Builder

	Esecuzione di analisi “what-if” in numerose condizioni economiche e di mercato
	Simulazione di andamento di strumenti finanziari in scenari diversi

Simulazione dell'andamento di una strategia di asset allocation in svariate condizioni economiche e di mercato. Creazione di grafici, tabelle o report per presentare risultati chiari e visivamente accattivanti da incorporare in Microsoft® Office.

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